★ 交易系统总体建立的展开过程

来源:百度文库 编辑:16楼社区 时间:2021/09/21 13:38:26
交易系统总体建立的展开过程
本人愚钝但思想方法逐渐明确,已开始慢慢体会股海自由游的快乐了;
说句题外话,在股海中若想:“自由快乐的随游”,就如同要成为下棋的高手,说难也难;
说不难也不难,看是谁用和自身条件结合,看自己决定用何种的思想方法;
我最深体会就是股市博弈如战场,内外兼修方可胜!外要善于看清楚证券市场的外部环境;
内要用细化的方法把资金流看清楚,如这两点都做到了,做股真的很轻松及有乐趣。
通过笔者对所有投资大师操盘经验的研究,发现成功需具备三大要素:
一、持续有效的股票选择程序,
二、严谨完善的风险控制方案,
三、坚决执行的实战操作纪律。
再回头对照看市场中的众多投资者进行股票买卖时;
常常由于操作的随机性和情绪的不稳定,造成频繁的操作失误,不易翻身。
要想克服发生这种错误的措施,笔者认为有以下有两点:
一是--保持冷静理智的分析能力并好好完善操作系统,
二是--在行情每一阶段中做好周密的操作计划。
实际上述两点:正是区分职业投资人与业余投资者的:重要标准。
在讲系统建立的总体展开过程之前,先说说股市的本质是什么?
股市的本质是--博弈;具体如下:
1. 从参与人员看---股市博弈的本质是多方博弈;
2. 从参与人员的目标看----股市博弈的本质是两方博弈(即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈);
3. 从原理和模式看--股市博弈的本质和下棋很相似,(有人说股市如棋,此话很对;正如没有两盘完全相同步的棋局,股市也一样,过去不能预见未来,没完全相同的股价走势,多空双方就是在在不同的时间等级上进行纠缠和阴阳,短期并不一定会重样),有的只是相似的--博弈原理和盈利模式;
建立交易系统总体过程
步骤一:----明确决定系统的交易依据;
1. 说完股市本质,我们就应该知道建立交易系统的依据。
2. 建立交易系统的依据就是:要建起自己感觉知道的科学交易观和正确交易方法论;也就是在股市博弈总体上--不确定性的大环境下,要去发现和剥离出---股价运动的确定性因素,
步骤二:----逐渐构造好自己的交易系统;
1. 要明确交易系统的目的:为了克服人性弱点,便于知行合一;
2. 要明确交易系统的特性:整体性和明确性;
3. 交易系统随时间和证券市场外部环境变化后,本身要能够灵活:修改和进行参数调整;
4. 交易系统的一些基本子系统:行情判断、板块动向、风险管理、人性控制要完备;
步骤三:----各种方法来检验交易系统
1. 检验交易系统包括:统计检验、外推检验和实战检验;
2. 要考虑交易成本;
3. 要考虑建仓资金量大小造成的回波效应;
4. 要考虑小概率事件(统计学上的胖尾)对交易系统的影响;
步骤四:-----实际执行交易系统来反馈;
1.日常操作要点--主观要服从客观,交易有依据、欲望要消除;
2.模拟操作训练不可少--即使不交易,依然要仔细看盘、复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践,最终做到真正正确和市场知行合一。
下面是笔者具体的操作系统
投资者应具体对照--根据自己实际情况:
总结出符合自己的操作方法。
一、买股票前先进行--大势研判
展开操作时,必须进行大盘的常态分析:
遵循(由远及近、看长作短、小周期服从大周期、大形态影响小图形)的原则:
如:首选月线级别状态,次选周线级别级别状态,最低要求是日线级别级别状态,而60分钟,30分钟,15分钟形态只为介入点,不做常态分析依据。根据统计,大盘目前所处位置、市场信心等多种因素直接制约着操作展开方式,以及展开操作的规模和级别。
一个成功的投资者,首先是个出色的大盘分析者。
研判大盘所处状态的方式、方法很多,但通过全部流通股所处状态统计及大盘相关数据的概率统计,(如个股的涨跌个数、股价的高低、个股年收益分布,大盘波动区间等)来确定大盘所处阶段和阶段中的短期趋势,应当是我们对大盘进行研判的主要手段和方法。
1、 大盘阶段(区域)的三种划分方法。
A、 简划分:大盘分为牛市顶部区域和熊市底部区域。
B、 细划分:大盘分为初期牛市、中期牛市、末期牛市和初期熊市、中期熊市、末期熊市六个阶段。
2、大盘阶段、趋势的判定:
A、个股状态与大盘阶段、趋势的判断关系
[1] 、通过盘中所有个股的相对价位(复权后)分布情况判断大盘。
[2] 、通过个股获利平均状况来判断大盘。
[3] 、通过超跌(超涨)个股数量判断大盘 。
[4] 、通过个股上涨、下跌家数比(长期跟踪)判断大盘。
B、大盘概率统计应用(量、价、时、空的统计)
[1]、箱体统计 --年度 高点 低点 高低差 振幅%
[2]、月份统计 --各季度走势轮廓:
一季度:全年最好的建仓时机(狙击大一浪,超跌反弹)。
二季度:全年获利的最好季节(狙击大三浪,主升行情)。
三季度:调整的季节,宜控制仓位。
四季度:走势较差,宜考虑逢低建仓。
[3]、成交统计
2005年股市交易金额水平预测
股指涨跌与成交金额变化关系分析 --最低价 最高价 振幅 全年涨跌 幅度 成交金额 成交金额增减比例
股市规模与成交金额变化关系分析
成交量乖离
[4]、价格统计
1、以6日乖离率(记6Y)这一技术指标为例:从近一两年上证综指来看,-3%是6日乖离率在多头市场中较可靠的中级底部的一个参考见底值。每次出现6Y<-3%都是大盘接近中级底部的标志值。
2、让我们看看历史上周线KD在20以下交叉向上时的情况。
3、选股策略是股价偏离平均股价20%,尤其在一季度。
[5]、筹码统计
实证统计,偏离密集筹码区域20%产生底部与顶部,例如:前期筹码成本在1600,20%在1300左右。
二、个股操作系统
1.个股图表的价量关系:价格和成交量出现有序的变化。
2.个股处于大型一浪与三浪--初中期阶段。
3.月、周的较大级别的技术特征处于低位确认,KDJ指标处于低位区域。
4. 对个股而言:6日乖离率在-10%至-11%以上特别是-12%至-14%(当然首先必须排除问题股,这一点现今极为重要)时,往往易引发次中级反弹。
用25日乖离率低于-19%及60日乖离率低于-20作为辅助技术条件,可避免均线刚交叉向下的个股,其中短线出击的胜率会有所加大。
对年线、半年线保持向上的个股6Y<-11%,有时意味着中级(次中级)底部的形成。6Y<-8乃至6Y<-6时对某些强庄股也是中短线买点,但必须注意配合--其他指标以提高胜率。
三、资金管理
1.总资金的三分之一进行底部仓位仓位的建立,另外三分之一风险防范,最后三分之一资金用于攻击介入仓位。
2. 资金管理是控制系统中风险和收益平衡的--唯一工具,建立一个安全边际的仓位比例公式是投资者须面对的问题。
3. 市场阶段循环状态判定技术:以短期中期均线判定短期与波段可操作性策略参照物。
1). 向上:视成交量的多少判定强市中的强市与强市中的弱市。
2). 向下:根据成交量的大小判定弱市中的强市与弱市中的弱市。
3). 走平:根据市场成交量大小决定资金的可操作性及仓位。
4. 市场机会储备分析技术:
1). 当前机会-- 量价异动,热点。
2). 等待机会-- 题材,主力建仓初期,主力建仓末期,主力重仓被套,申购新股等等一些机会。
5. 机会出现时买卖背景点把握技术:
1). 首先判定个股是属于什么样的机会,上升空间第一阻力位之量价关系,做什么样的策略{中短、波段等}。
2). 大盘处于什么状态:出击个股时:适合什么样的操作策略与资金仓位。
3). 熟练掌握攻击短中期结束点,阻力支撑位攻击洗盘需要的盘口量价关系,忘记买入价,纯技术操作。
4). 成交量的大小决定市场与个股的流动性与可操作性,知道高位与低位的流动性之不同意义与风险。
5). 熟练分配短线波段的资金管理技术,不得无纪律性的受市场波动情绪交易。资金仓位分配一但作出计划,坚决执行。
6. 资金管理是交易系统中最基础、最重要的一个环节。笔者以为,真正的投资收益规则是,资金管理影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。资金管理将直接影响到投资者的几个重要方面:
(1)影响投资者的风险控制能力,
(2)影响投资者的心态,
(3)影响投资者对市场的态度。
交易系统中应注意的问题
1. “适合的”是最好的。在实际中,根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统的建立过程就像学游泳,有人擅长蛙泳,有人擅长蝶泳,但在他没有下水尝试之前,根本无法确定哪种泳姿最适合他。因此,交易系统的建立,必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下,通过大量的交易实践才能够逐步形成。因此,建立好自己的交易系统后,要检验建立的交易方法是否适合自己?是否有能力把握这种交易方法?系统是否与投机目标相吻合?系统是否与个性相吻合?在实际操作中,要反复地检验和不断地修复,以建立适合自己的交易系统。
2. 交易中的“感觉”。有的交易者有丰富的交易经验,很多时候对市场变化会有一些“感觉”,这些“感觉”应该是建立在你的交易系统之上。笔者认为,交易在更多的时候是要依靠感觉的。
3. 学会等待和空仓。当市场按照交易者的判断发展的时候,就不需要做什么,耐心看着就可以。所以,必须明白:交易的行为只是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易的时候,可能只有几个小时,其他都是漫长而寂寞的等待。
在交易中,要做好入市前的准备工作,把握好时机,尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误,不要惊恐,最好的方法是清理所有的头寸,然后等待。记住,市场永远不缺机会。
4. 善于承认错误。无论什么样的交易系统,也不论什么样的交易原则,都可能发生错误。另外,交易者总希望自己所有的交易都是正确的,一旦失误,便寻找各种各样的理由为自己开脱。成功的交易者的经验是,不在于错误是否出现,而在于你如何看待错误。所以,如何处理失误,是交易者是否成熟的另一个重要标志。
5. 真正高手操作股票的目的是赚钱,而不是表示自己聪明。实际上炒股并不需要智商上要求高,只需要理智控制能力上要求高,越简单明白的策略执行起来会越有效 。
在市场上要想达到能真正地长期稳定的获利,答案就在自己身上,成功交易其中的一个秘密:就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统应是非机械的,是适合自己个性的,必须包含有完善的交易思想、细致的市场分析和整体的操作方案等。